Dr. rer. nat. Stefanie Schraufstetter
(Redirected from Dipl.-Tech. Math. Stefanie Schraufstetter)
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- TU München
- Institut für Informatik
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- by arrangement
Contents |
Research
Research Topics and Interests
- Numerical simulation in general
- Numerical methods for solving PDEs (particularly finite elements and finite differences)
- Locally adaptive sparse grids
- Efficient processing of sparse grids
- High-performance computing
- Computational and computer-aided finance
- Efficient storage and processing of adaptive grids using Sierpinski curves
Involved Projects
- FIDEUM - Modellierung und Bewertung von Finanzderivaten in unvollständigen Märkten (BMBF project, 2007-2011)
Publications
-
A. Heinecke, S. Schraufstetter und H.-J. Bungartz: A highly-parallel Black-Scholes Solver based on Adaptive Sparse Grids [BibTeX].
In International Journal of Computer Mathematics. Taylor & Francis, Juni 2012. accepted for publication. -
H.-J. Bungartz, A. Heinecke, D. Pflüger und S. Schraufstetter: Parallelizing a Black-Scholes solver based on finite elements and sparse grids [BibTeX].
In Concurrency and Computation: Practice and Experience. John Wiley & Sons, Ltd, März 2012. -
S. Schraufstetter: A Pricing Framework for the Efficient Evaluation of Financial Derivatives based on Theta Calculus and Adaptive Sparse Grids [BibTeX].
Dissertation, Institut für Informatik, Technische Universität München. Verlag Dr. Hut, München, 2012. -
H.-J. Bungartz, A. Heinecke, D. Pflüger und S. Schraufstetter: Option Pricing with a Direct Adaptive Sparse Grid Approach [BibTeX].
In Journal of Computational and Applied Mathematics, Oktober 2011. online Okt. 2011. -
H.-J. Bungartz, A. Heinecke, D. Pflüger und S. Schraufstetter: Parallelizing a Black-Scholes Solver based on Finite Elements and Sparse Grids [BibTeX].
In IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, 2010. -
J. Benk, H.-J. Bungartz, A.-E. Nagy und S. Schraufstetter: Variants of the Combination Technique for Multi-Dimensional Option Pricing [BibTeX].
In Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2010, 2010. -
S. Schraufstetter und J. Benk: A General Pricing Technique Based on Theta-Calculus and Sparse Grids [BibTeX].
In Proceedings of the ENUMATH 2009 Conference, Dezember 2009. -
A. Borrmann, S. Schraufstetter und E. Rank: Implementing Metric Operators of a Spatial Query Language for 3D Building Models: Octree and B-Rep Approaches [BibTeX].
In Journal of Computing in Civil Engineering, Band 23(1), S. 34–46, 2009. -
M. Bader, S. Schraufstetter, C. A. Vigh und J. Behrens: Memory Efficient Adaptive Mesh Generation and Implementation of Multigrid Algorithms Using Sierpinski Curves [BibTeX].
Band 4(1), S. 12–21. International Journal of Computational Science and Engineering, November 2008. -
S. Schraufstetter und A. Borrmann: AABB-Bäume als Grundlage effizienter Algorithmen einer räumlichen Anfragesprache [BibTeX].
In A. P. Merkel, R. Schütz und T.. Wießflecker (Hrsg.), Forum Bauinformatik 2007, S. 145–159. Verlag der Technischen Universität Graz, Graz, September 2007. -
A. Borrmann, S. Schraufstetter, C. van Treeck und E. Rank: An iterative, octree-based algorithm for distance computation between polyhedra with complex surfaces [BibTeX].
In Proc. of the Int. ASCE Workshop on Computing in Civil Engineering, 2007. -
A. Borrmann, S. Schraufstetter und C. van Treeck: An octree-based implementation of directional operators in a 3D Spatial Query Language for Building Information Models [BibTeX].
In Proc. of 24th CIB-W78 Conference on Information Technology in Construction, 2007. -
S. Schraufstetter, A. Borrmann und E. Rank: Konzept und Umsetzung einer räumlichen Anfragesprache für digitale Bauwerksmodelle [BibTeX].
In R. Göttig und G. Schubert (Hrsg.), forum 3D - 3D-Technologien an der Technischen Universität München, S. 33–46. Shaker Verlag, München, 2007. -
M. Bader, S. Schraufstetter und J. Behrens: Memory Efficient Adaptive Mesh Generation and Implementation of Multigrid Algorithms Using Sierpinski Curves [BibTeX].
In M. Becker und H. Szczerbicka (Hrsg.), Simulationstechnique -- 19th Symposium in Hannover 2006 der Reihe Frontiers in Simulation, S. 259––264. SCS Publishing House, Erlangen, September 2006. -
S. Schraufstetter: Speichereffiziente Algorithmen zum Lösen partieller Differentialgleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern [pdf] [BibTeX].
Diplomarbeit, TU München, Juli 2006. -
S. Schraufstetter: Rekursionen [BibTeX].
In C. Reiher und R. Bamler (Hrsg.), Ein-Blick in die Mathematik. Aulis Verlag Deubner, 2005.
Presentations
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S. Schraufstetter: A High-Dimensional PDE-Based Approach for Capital Market Guarantees [BibTeX].
PRMIA Munich: workshop on variable annuities, München, April 2012. invited talk. -
S. Schraufstetter: Pricing Basket Options with Sparse Grids [BibTeX].
International Workshop on Numerical Algorithms in Computational Finance, Universität Frankfurt, Juli 2011. -
S. Schraufstetter: Option Pricing with Sparse Grids [BibTeX].
HIM-Workshop on Sparse Grids and Applications, Universität Bonn, Mai 2011. invited talk. -
S. Schraufstetter: Option Pricing with Spatially Adaptive Sparse Grids [BibTeX].
Workshop on Quantitative Methods in Financial and Insurance Mathematics, Lorentz-Center, Leiden, April 2011. invited talk. -
S. Schraufstetter: A Toolbox for Option Pricing with Theta-Calculus Based on Sparse Grids [BibTeX].
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, San Francisco, November 2010. -
S. Schraufstetter: An Option Pricing Toolbox Based on Theta-Calculus and Sparse Grids [BibTeX].
16-th European Conference on Mathematics for Industry, Wuppertal, Juli 2010. -
S. Schraufstetter: Option Pricing with a Direct Sparse Grid Approach [BibTeX].
International Congress on Computational and Applied Mathematics, Leuven, Juli 2010. -
S. Schraufstetter, H.-J. Bungartz und S. Zimmer: FIDEUM: Modellierung und Bewertung von Finanzderivaten in unvollständigen Märkten - Teilprojekt Softwareentwicklung [BibTeX].
BMBF Statusseminar, Kaiserslautern, Juni 2010. poster presentation. -
S. Schraufstetter: A Pricing Technique Based on Theta-Calculus and Sparse Grids Covering Different Types of Options [BibTeX].
ENUMATH, Uppsala, Juni 2009. -
S. Schraufstetter: Option Pricing with Theta-Calculus and Sparse Grids [BibTeX].
3rd Conference on Numerical Methods in Finance, Ecole des Ponts ParisTech, April 2009. -
S. Schraufstetter: Wer bezahlt wie viel? Werkzeuge für komplexe Märkte [BibTeX].
BMBF Statusseminar "FormelM", Duisburg, Oktober 2008. poster presentation. -
S. Schraufstetter: Parallel Numerical Algorithms [BibTeX].
ATHENS 2008, Garching, März 2008. -
S. Schraufstetter und A. Borrmann: AABB-Bäume als Grundlage effizienter Algorithmen einer räumlichen Anfragesprache [BibTeX].
Forum Bauinformatik 2007, Graz, September 2007. -
S. Schraufstetter, A. Borrmann und E. Rank: Konzept und Umsetzung einer räumlichen Anfragesprache für digitale Bauwerksmodelle [BibTeX].
forum 3D - 3D-Technologien an der Technischen Universität München, München, Juli 2007.
Teaching
Application Subject Math
- contact person for the application subject math
ProLehre
- ProLehre multiplicator 2011/12
- coordinator of the project "Fit in die Lehre!"
- teaching certificate "ProfiLehre-Zertifikat Hochschullehre Bayern"
- participation in several courses of ProLehre ("Hochschullehre kompakt", "Mein Lehrprojekt", "Anerkennend Prüfen", "Studierende in der Selbstlernphase unterstützen", "Effektive Vorlesungen", "Lehrberatung", and others)
Lectures
- Exercises to the lecture "Theoretische Informatik 1" - ST 2012
- CSE seminar "Numerical Methods for Computational Finance" - WT 2011/12, ST 2012
- CSE seminar "Computational Finance" - WT 2010/11
- Introduction to Matlab for Engineers - WT 2010/11
- Exercises and Practical to the lecture "Numerisches Programmieren (für Informatiker)" - ST 2008, WT 2008/09, ST 2009, ST 2010
- Exercises to the lecture "Numerical Programming I (for CSE)" - WT 2007/08, WT 2008/09, WT 2009/10
- Tutorials to the lecture "Höhere Mathematik 1-4 für Maschinenwesen und Chemieingenieurwesen" - WT 2003/04, ST 2004, WT 2004/05, ST 2005, WT 2005/06, ST 2006
Summer Schools
- course assistent of course 9 and organizer at Murrerhof at Ferienakademie 2008: "Simulation and Technology"
- organizer at Ferienakademie 2009 and Ferienakademie 2010 in Jägerhof
Students
-
S. Maurus: A Multi-Dimensional PDE Solver for Option Pricing Based on the Heston Model and Sparse Grids [BibTeX].
Master's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, August 2012. -
T. Hoffmeister: Erweiterung der Black-Scholes-Gleichung um einen Integralterm zur Bewertung von unvollständigen Märkten [BibTeX].
Studienarbeit/SEP/IDP, Institut für Informatik, Technische Universität München, March 2012. -
S. Skornitzke: Numerische Simulation von Mitral-Annuloplastien anhand von 3D-Ultraschalldaten [BibTeX].
Diplomarbeit, Institut für Informatik, Technische Universität München, February 2012. -
P. Bernhard: Analyse und Implementierung von Adaptivitätskriterien für die Black-Scholes-Gleichung auf dünnen Gittern [BibTeX].
Bachelor's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, September 2011. -
J. Hörmann: Measuring and visualising hand movements for a therapeutic application [BibTeX].
Bachelor's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, May 2011. -
P. Hoffmann: Eine Zeitschrittweitensteuerung für die Black-Scholes-Gleichung [BibTeX].
Studienarbeit/SEP/IDP, Institut für Informatik, Technische Universität München, April 2011. -
S. Selcuk: Non-Equidistant Sparse Grids for a PDE Solver in Computational Finance [BibTeX].
Master's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, March 2011. -
A. Heinecke: Integration von Adaptivität in einen Dünngitterlöser für Basket-Optionen [pdf] [BibTeX].
Master's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, February 2011. -
C. Qi: Pricing Variable Annuities with Partial Differential Equations [BibTeX].
Master's thesis, Institut für Informatik, Technische Universität München, November 2010. -
A. Heinecke: Realisierung einer Randbehandlung für adaptive Dünngittermethoden mit Anwendungen im Data Mining und in der Finanzmathematik [pdf] [BibTeX].
Diplomarbeit, Institut für Informatik, Technische Universität München, February 2010. -
A. Gilch: Lösen der mehrdimensionalen Black-Scholes-Gleichung mittels finiter Differenzen und Kombinationstechnik [BibTeX].
Studienarbeit/SEP/IDP, Institut für Informatik, Technische Universität München, May 2009. Mathe-Projekt.
Misc
Best Paper Award
Best Paper Award 2009 of the ASCE Journal of Computing in Civil Engineering for the paper "Implementing Metric Operators of a Spatial Query Language for 3D Building Models: Octree and B-Rep approaches" (together with André Borrmann)